Уникальный идентификатор транзакции (UTI) — это глобальный код, который присваивается каждой финансовой сделке для её отслеживания и регулирования. Введённый в США в 2012 году и в Европе в 2014 году, UTI стал обязательным инструментом для нормативной отчётности на финансовых рынках. Этот стандарт регулируется международным документом ISO 23897 и используется для обеспечения прозрачности и контроля над производными инструментами.
Уникальный идентификатор транзакции (UTI/USI) — это глобальный код для отслеживания финансовых сделок, обязательный с 2012 года в США и с 2014 года в Европе. UTI состоит из префикса и значения кода, регулируется стандартом ISO 23897 и используется для нормативной отчётности.
Уникальный идентификатор транзакции (UTI, англ. Unique Transaction Identifier), также называемый уникальным идентификатором своп-сделки (USI, англ. Unique Swap Identifier), представляет собой глобально уникальный идентификатор отдельных транзакций на финансовых рынках. USI были введены в конце 2012 года в США в контексте регулирования Додда-Франка (Dodd-Frank), когда отчётность транзакций в торговые хранилища стала обязательной. Европейские нормативные акты последовали этому примеру — отчётность в торговые хранилища согласно EMIR потребовала использования UTI с февраля 2014 года. Использование UTI также является обязательным для нормативной отчётности согласно REMIT. Строго говоря, термин USI специфичен для американского регулирования, а UTI — для европейского. На практике оба термина используются взаимозаменяемо, особенно в крупных торговых компаниях, отчитывающихся по обоим режимам.
UTI/USI регулируется стандартом ISO 23897.
Структура
UTI/USI представляет собой буквенно-цифровой код фиксированной длины, максимальная длина которого определена как 42 символа (США) или 52 символа (ЕС). UTI обычно состоит из префикса, за которым следует объединённое значение кода. Вместе префикс и значение образуют UTI и должны быть глобально уникальными.
Префиксная часть кода UTI должна быть уникальным кодом органа, выдающего код. В идеале префикс должен был бы повторно использовать Legal Entity Identifier (LEI) организации, выдающей UTI. Коды LEI используются во всех режимах финансовой отчётности в США (Додд-Франк) и Европе (EMIR/MiFID). Однако длина кода LEI в 20 символов создала проблему для многих систем, что на практике ограничило используемую длину префикса до 10 символов. В июне 2013 года рабочие группы ISDA предложили использовать символы с 7 по 16 из 20-символьного глобального номера LEI в качестве префикса UTI. Это привело бы к конфликтам между UTI, созданными для разных организаций, имеющих одинаковые символы с 7 по 16 в своих LEI. Текущая рекомендация BIS, основанная на консультациях Группы гармонизации CPMI/IOSCO относительно префикса (компонента mint в составе UTI), звучит следующим образом: «Что касается кода, который должен составлять компонент mint, CPMI и IOSCO применили предпочтение использования существующих международных стандартов и выбрали код LEI».
Второй компонент UTI — это значение кода, иногда называемое частью Transaction Identifier. CFTC определяет часть идентификатора транзакции как буквенно-цифровой код переменной длины, максимум 32 символа. Помимо буквенно-цифровых символов, допускаются определённые специальные символы в качестве внутренних разделителей: двоеточие, дефис, точка и подчёркивание. Эти специальные символы не могут находиться в начале или конце кода, а также не могут использоваться подряд.
ESMA рекомендует формировать Trade ID путём объединения (без разделителей) трёх элементов: символов ‘E02’, LEI генерирующей организации и уникального Trade ID, созданного этой организацией. Префиксы ‘E00’ по ‘E99’ зарезервированы ESMA.
Контрольные цифры не являются обязательной частью UTI, но некоторые системы-издатели включают их в состав значения кода.
🔑 Ключевые факты
- UTI введены в США в конце 2012 года в контексте регулирования Додда-Франка
- Европейское регулирование EMIR потребовало использования UTI с февраля 2014 года
- Максимальная длина UTI: 42 символа в США, 52 символа в ЕС
- UTI состоит из двух компонентов: префикса (код организации) и значения кода (Transaction Identifier)
- Префикс должен быть уникальным кодом выдающей организации, идеально основан на Legal Entity Identifier (LEI)
- Часть значения кода может содержать до 32 буквенно-цифровых символов и специальные разделители
- UTI регулируется международным стандартом ISO 23897
Что такое уникальный идентификатор транзакции и как он работает
❓ Часто задаваемые вопросы
💡 Интересные факты
- Рабочие группы ISDA в июне 2013 года предложили использовать символы с 7 по 16 из 20-символьного кода LEI в качестве префикса UTI, однако это создало бы конфликты между организациями с одинаковыми символами
- Контрольные цифры не являются обязательной частью UTI, но некоторые системы-издатели включают их для дополнительной проверки целостности
- ESMA зарезервировала префиксы ‘E00’ по ‘E99’ специально для формирования Trade ID согласно европейским рекомендациям