FIGI: глобальный идентификатор финансовых инструментов

FIGI идентификатор — это открытый стандарт, разработанный Bloomberg и Object Management Group для уникальной идентификации финансовых инструментов на глобальных рынках. Представляет собой 12-символьный буквенно-цифровой код, который используется для идентификации акций, облигаций, производных и других ценных бумаг. Система FIGI обеспечивает единообразное обозначение инструментов независимо от страны и биржи.

Открытый стандарт для уникальной идентификации финансовых инструментов

Глобальный идентификатор финансовых инструментов (FIGI) (ранее — Bloomberg Global Identifier (BBGID)) — это открытый стандарт, представляющий собой уникальный идентификатор финансовых инструментов. Может быть присвоен инструментам, включая обыкновенные акции, опционы, производные инструменты, фьючерсы, корпоративные и государственные облигации, муниципальные ценные бумаги, валюты и ипотечные продукты.

История

В 2009 году компания Bloomberg (Блумберг) выпустила Bloomberg Open Symbology (BSYM) — систему для идентификации финансовых инструментов по различным классам активов.

В 2014 году название и идентификатор «Bloomberg Global Identifier» (BBGID) были полностью заменены. Стандарт был принят Object Management Group (OMG) и Bloomberg, получив новое название «Financial Instrument Global Identifier» (FIGI).

Стандарт FIGI получил статус «одобренного» от Архитектурного совета Object Management Group в сентябре 2015 года.

Внедрение

FIGI были приняты в потоках рыночных данных следующих бирж:

• Ace Commodity Exchange (ACE)
• Фондовая биржа Баня-Луки
• Бермудская фондовая биржа
• Бухарестская фондовая биржа
• Canadian Securities Exchange (CSE), ранее Canadian National Stock Exchange (CNSX)
• Euro-TLX
• Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
• FTSE Real-Time Index (FTSE)
• Hi-MTF Multilateral Trading Facilities (Hi-MTF)
• Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX)
• Kazakhstan Stock Exchange (KASE)
• Mercari
• Multi Commodity Exchange of India (MCX)
• National Stock Exchange of Australia (NSX)
• National Stock Exchange of India (NSE)
• New York Stock Exchange (NYSE)
• OneChicago — ONE Chicago Stock Exchange
• Osaka Securities Exchange (OSE)
• PURE Canadian Stock Exchange
• Quote MTF
• SIM Venture Securities Exchange (SIM VSE)
• The Stock Exchange of Mauritius

FIGI были приняты следующими регуляторами и включены в соответствующие нормативные технические стандарты:

• Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
• Solvency II
• AIFMD

Дополнительное внедрение

• 19 марта 2010 г.: NYSE Euronext. В апреле 2010 г. началось распространение BBGID вместе с собственными идентификаторами ценных бумаг по всем их глобальным информационным продуктам.
• 21 марта 2010 г.: Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). BBGID приняты для уникальной идентификации ценных бумаг, сообщаемых в программу Trade Reporting And Compliance Engine (TRACE), требуемую U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
• 27 июня 2011 г.: ACE Commodity Exchange в Индии. Первая биржа в Азии, принявшая эти идентификаторы.
• 18 апреля 2012 г.: Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX)
• 15–19 сентября 2014 г.: Object Management Group. Принят новый стандарт Financial Instrument Global Identifier, разработанный на основе спецификации BBGID и полностью совместимый со всеми выпущенными BBGID.
• 14 ноября 2014 г.: SIX Financial Information’s Valordata Feed (VDF) и Market Data Feed (MDF)
• 14 мая 2014 г.: Nasdaq OMX Group’s Nasdaq Last Sale Plus (NLS Plus). NLS Plus предоставляет данные о последней цене продажи в реальном времени для всех ценных бумаг, торгуемых на Nasdaq Stock Market, Nasdaq OMX BX, NASDAQ OMX PSX и FINRA/NASDAQ Trade Reporting Facility.
• 10 декабря 2014 г.: RIMES принял FIGI
• 9 октября 2014 г.: Стандарт Financial Instrument Global Identifier принят OMG.
• Май 2020 г.: FIGI одобрен бразильской организацией по стандартизации ABNT
• Декабрь 2020 г.: OMG признал Kaiko вторым сертифицированным поставщиком FIGI.
• Июль 2021 г.: Стандарт FIGI одобрен X9 в качестве американского стандарта.
• Октябрь 2021 г.: Kaiko выпустил первую серию FIGI для криптоактивов; покрытие добавлено на OpenFIGI.com.
• Июнь 2022 г.: SEC принял поправки к Form 13F; разрешено включение FIGI в отчётность 13F.
• Август 2024 г.: Агентства FSOC США опубликовали предложенное правило о включении FIGI в качестве открытого стандарта для нормативной отчётности в соответствии с Законом о прозрачности финансовых данных (FDTA) 2022 года.

Описание

Структура FIGI определена и защищена авторским правом Object Management Group. Компания Bloomberg L.P. является органом регистрации и сертифицированным поставщиком стандарта. Для более чем 300 миллионов уникальных ценных бумаг, представляющих большинство классов активов финансовых рынков, были созданы FIGI. FIGI представляет собой 12-символьный буквенно-цифровой код, который не содержит информации, характеризующей финансовые инструменты, но служит для единообразной уникальной глобальной идентификации. После выпуска FIGI никогда не переиспользуется и представляет один и тот же инструмент вечно.

Уникальные FIGI идентифицируют ценные бумаги, а также отдельные биржи, на которых они торгуются. Составные FIGI также выпускаются для представления уникальных ценных бумаг на связанных биржах. Например, обыкновенные акции Apple Inc. (Эпл) торгуются на 14 биржах в Соединённых Штатах. Существует уникальный FIGI для идентификации обыкновенных акций на каждой отдельной бирже, но также составной FIGI для представления обыкновенных акций компании, торгуемых на американских биржах.

Уровни назначения для акций

• Глобальный уровень класса акций
• Уровень страны
• Уровень биржи/торговой площадки

Структура FIGI

FIGI состоит из трёх частей: двухсимвольного префикса, буквы «G» в качестве третьего символа; восьмисимвольного буквенно-цифрового кода, который не содержит английских гласных «A», «E», «I», «O» или «U»; и одной контрольной цифры.

В целом кодирование поддерживает более 852 миллиардов потенциальных значений под начальным префиксом BBG. Всего доступно более 330 триллионов потенциальных идентификаторов.

Структурные правила

Допустимые символы для использования в FIGI являются подмножеством ISO 8859-1 следующим образом:

• Все прописные согласные буквы ISO 8859-1 (включая Y).
• Однозначные целые числа 0–9.

Хотя сама строка семантически бессмысленна, используется определённая структура. Правила синтаксиса для двенадцати символов следующие:

• Символы 1 и 2:

* Любая комбинация прописных согласных со следующими исключениями:

* BS, BM, GG, GB, GH, KY, VG

Цель ограничения — снизить вероятность того, что полученный идентификатор может быть идентичен строке ISIN. (Строго говоря, дублирование не является проблемой, так как строки обозначают разные вещи, но предпринимаются меры для снижения неоднозначности.) ISIN конструируется таким образом, что первые два символа соответствуют стране выпуска. Третий символ, в зависимости от организации-эмитента, обычно является цифрой. Однако в случае Соединённого Королевства назначена буква «G». Поскольку мы используем букву «G» в качестве третьего символа (см. ниже), единственные комбинации, которые могут появиться в ISIN, содержащие только согласные — это BSG (Багамы), BMG (Бермуда), GGG (Гернси), GBG (Соединённое Королевство) и VGG (Британские Виргинские острова). Причина в том, что Соединённое Королевство выпускает номера ISIN для организаций в рамках своей более широкой юрисдикции.

• Символ 3:

* Прописная буква G (для «global» — глобальный)

• Символы 4–11:

* Любая комбинация прописных согласных и цифр 0–9

• Символ 12:

* Контрольная цифра (0–9), рассчитываемая следующим образом:

Буквы преобразуются в целые числа с использованием таблицы преобразования букв в целые числа, предусмотренной в спецификации. Используя первые 11 символов и начиная с последнего символа, сопоставьте символ с его конкретным целым значением из таблицы поиска; если символ уже является цифрой, используйте это значение. Затем, работая справа налево, умножьте каждое второе целое число на два. Далее разделите числа больше 10 на две отдельные цифры (например, 57 становится 5 и 7), сложите все целые значения, каждое теперь менее 10. Наконец, вычтите это суммированное значение из следующего большего целого числа, оканчивающегося на ноль (например, если суммированное значение равно 72, то 80 — это следующее большее целое число, оканчивающееся на 0, и контрольная цифра равна 8). Если суммированное значение цифр — это число, оканчивающееся на ноль, то контрольная цифра также равна нулю.

Этот процесс аналогичен расчётам контрольных цифр других идентификаторов финансовых инструментов, но специально выбран для снижения вероятности проверки других схем в сравнении со схемой FIGI.

Выпуск

Уникальные FIGI публикуются компанией Bloomberg L.P., и наборы данных доступны для поиска и загрузки через веб-сайт Bloomberg OpenFIGI. FIGI никогда не переиспользуются и, после выпуска, представляют инструмент вечно. FIGI инструмента никогда не изменяется в результате любых корпоративных действий. Любые заинтересованные стороны могут запросить доступ к массовым и индивидуальным средствам поиска, независимо от наличия или отсутствия существующих отношений с Bloomberg L.P.

FIGI назначаются уникальным финансовым инструментам на проактивной основе. Если FIGI не был назначен по какой-либо причине, можно подать запрос на назначение идентификатора, при условии, что запрос соответствует стандарту и установленным правилам назначения.

FIGI часто могут быть сопоставлены с другими уникальными идентификаторами, такими как тикеры опционов на акции и индексы.

Лицензия

FIGI и связанные метаданные, определённые в стандарте, выпускаются свободно в общественное достояние без коммерческих условий или ограничений на использование. Стандарт OMG регулируется в соответствии с открытой лицензией MIT.

Что такое FIGI идентификатор и как он работает