Протокол HSVF (High Speed Vendor Feed) — это система поставки рыночных данных, разработанная платформой Sola Trading для распространения котировок опционов, фьючерсов и производных инструментов. Протокол используется на крупнейших мировых биржах деривативов и обеспечивает быструю передачу информации о ценах и торговых операциях. Понимание принципов работы HSVF важно для трейдеров и специалистов в области электронной торговли.
High Speed Vendor Feed (HSVF) — протокол поставки рыночных данных платформы Sola Trading для распространения котировок опционов, фьючерсов и производных инструментов на крупнейших мировых биржах деривативов.
High Speed Vendor Feed (HSVF) — это протокол поставки рыночных данных платформы электронной торговли Sola Trading (Sola Trading), используемый для распространения информации о котировках опционов, фьючерсов, форвардов и других производных инструментов, торгуемых на пяти крупнейших мировых биржах деривативов.
История
По состоянию на 2011 год протокол использовали следующие биржи:
- Boston Options Exchange (BOX),
- Монреальская биржа (MX),
- Turquoise Derivatives (Turquoise) — многосторонняя торговая площадка для торговли российскими производными инструментами (ранее EDX) и панъевропейскими деривативами,
- Осло Børs (только деривативы) на Осло фондовой бирже,
- IDEM (Italian Derivatives Equity Market) на бирже Borsa Italiana.
Протокол HSVF является частью решений Sola Trading Solutions, которые были разработаны Монреальской биржей (Bourse de Montréal). С мая 2008 года биржа стала полностью принадлежащей дочерней компанией группы TMX Group.
Определение протокола
HSVF обрабатывает и транслирует рыночные данные в четырёх основных подкатегориях:
- стандартные сообщения для опционов на акции, ETF и индексы,
- F-сообщения для фьючерсов,
- B-сообщения для североамериканских опционов на фьючерсы,
- S-сообщения для всех стратегий с производными инструментами, включая спреды, стрипы, стрэддлы, стрэнглы, комбо и пользовательские сложные ордера.
Основной список сообщений, доступных во всех трансляциях HSVF:
- Сделки (C, CF, CB, CS),
- Запросы котировок (D, DF, DB, DS),
- Котировки (F, FF, FB, FS),
- Глубина рынка (H, HF, HB, HS),
- Отмена сделки (I, IF, IB, IS),
- Ключ инструмента (J, JF, JB, JS),
- Сводка по инструменту (N, NF, NB, NS),
- Начало сводки по инструменту (Q, QF, QB, QS).
Различные биржи используют следующие глобальные идентификаторы: Q = Монреальская биржа, B = Boston Options Exchange, E = Turquoise Derivatives, O = Осло Børs, I = IDEM на бирже Borsa Italiana.
🔑 Ключевые факты
- HSVF используется пятью крупнейшими мировыми биржами деривативов для распространения рыночных данных
- Протокол разработан Монреальской биржей и входит в решения Sola Trading Solutions
- HSVF обрабатывает четыре основные подкатегории сообщений: стандартные, F-сообщения, B-сообщения и S-сообщения
- Протокол поддерживает торговлю опционами на акции, ETF, индексы, фьючерсами и сложными стратегиями
- Каждая биржа имеет уникальный глобальный идентификатор в системе HSVF
- Основной список сообщений включает сделки, котировки, запросы, глубину рынка и отмены
- С 2008 года Монреальская биржа является дочерней компанией группы TMX Group
Как работает протокол HSVF
❓ Часто задаваемые вопросы
💡 Интересные факты
- Протокол HSVF использует уникальные буквенные идентификаторы для каждой биржи: Q для Монреальской биржи, B для Boston Options Exchange, E для Turquoise Derivatives, O для Осло Børs и I для IDEM
- HSVF поддерживает торговлю сложными стратегиями, включая стрэнглы и пользовательские сложные ордера, которые недоступны на многих других платформах
- Монреальская биржа, разработавшая HSVF, стала частью группы TMX Group в 2008 году, что позволило расширить использование протокола на международном уровне