Торговля потоком ордеров — это стратегия анализа сделок других трейдеров через книгу ордеров и графики отпечатков. Метод позволяет определить уровни поддержки и сопротивления, выявить крупные ордера и прогнозировать движение цены на краткосрочных интервалах.
Торговая стратегия
Торговля потоком ордеров — это тип торговой стратегии и форма анализа, используемая трейдерами на рынках. Другие популярные формы анализа рынка включают технический анализ, анализ настроений и фундаментальный анализ.
Торговля потоком ордеров — это процесс анализа потока сделок, размещаемых другими трейдерами на конкретном рынке. Это делается путём наблюдения за книгой ордеров и графиками отпечатков (footprint charts). Анализ потока ордеров позволяет трейдерам увидеть, какие типы ордеров размещаются в определённый момент времени на рынке, например количество ордеров на покупку и продажу по определённой цене. Трейдеры могут использовать анализ потока ордеров, чтобы увидеть последующее влияние этих ордеров на цену рынка и, таким образом, делать прогнозы о будущей цене и направлении движения рынка. Торговля потоком ордеров — это краткосрочная торговая стратегия, так как она используется для точного входа на рынок на основе недавно исполненных ордеров на покупку и продажу. Иногда торговля потоком ордеров называется формой торговли по объёму.
Чтение свечей отпечатков
Числа на левой стороне свечи отпечатка показывают объём/количество исполненных ордеров на продажу, числа на правой стороне показывают объём/количество исполненных ордеров на покупку. Свечи отпечатков читаются диагонально вверх и вправо. Например, ордер на продажу на левой стороне сравнивается с ордером на покупку на один тик выше, диагонально справа от него.
Анализ потока ордеров обычно показывает следующее
- Крупные ордера на покупку или продажу, которые исполняются
- Кто контролирует рынок: покупатели или продавцы
- Объём торговли
- VPOC (точка максимального объёма) — уровень цены, на котором торговый объём в свече наибольший
- Размер каждого ордера на покупку или продажу
- Лимитные ордера, доступные в DOM (глубина рынка) или книге ордеров
Анализ потока ордеров показывает объём покупателей и продавцов по определённой цене и в определённый момент времени. Он также может выявить накопление ордеров, ожидающих исполнения на разных ценовых уровнях. Хотя графики свечей показывают это в более широком смысле отдельными свечами, книги ордеров и графики отпечатков отображают отдельные ордера на покупку и продажу внутри каждой свечи, предоставляя более глубокий взгляд на микродвижения цены. Трейдеры, торгующие потоком ордеров, могут видеть как лимитные, так и рыночные ордера, размещаемые на рынке. Графики отпечатков показывают только исполненные рыночные ордера и, таким образом, отображают фактический объём покупателей и продавцов. Лимитные ордера — это ценовые уровни, на которых трейдеры размещают инструкции на покупку или продажу акции; они исполняются только если рыночная цена достигает указанного уровня. Эти ордера не видны на графиках свечей, но их можно увидеть в книге ордеров. После исполнения они становятся рыночными ордерами и затем отображаются на графике.
Трейдеры, торгующие потоком ордеров, могут определить уровни поддержки и сопротивления, анализируя размер ордеров на покупку и продажу. На графиках отпечатков они появляются как дисбалансы между покупателями и продавцами. Дисбаланс в сторону покупателей, когда количество покупателей превышает количество продавцов по определённой цене, может указывать на потенциальный уровень поддержки. И наоборот, дисбаланс в сторону продавцов, когда продавцов больше, чем покупателей, может сигнализировать об уровне сопротивления. Распределение объёма покупателей и продавцов также используется для выявления возможных разворотов тренда — метод, обычно применяемый при анализе графиков отпечатков.
Фальшивые ордера
Фальшивые ордера или спуфинг — это когда трейдеры размещают ордера по определённым ценовым уровням, а затем отменяют эти ордера непосредственно перед их исполнением. Они используются для обмана других трейдеров, чтобы те анализировали ложные уровни поддержки и сопротивления.
🔑 Ключевые факты
- Торговля потоком ордеров анализирует исполненные ордера на покупку и продажу в реальном времени
- Графики отпечатков показывают объём покупателей слева и продавцов справа на каждом ценовом уровне
- VPOC (точка максимального объёма) — ценовой уровень с наибольшим торговым объёмом в свече
- Дисбаланс между покупателями и продавцами указывает на уровни поддержки и сопротивления
- Это краткосрочная торговая стратегия для точного входа на рынок
- Лимитные ордера видны в книге ордеров, но не отображаются на графиках отпечатков до исполнения
- Спуфинг (фальшивые ордера) — манипуляция, когда трейдеры отменяют ордера перед исполнением
❓ Часто задаваемые вопросы
💡 Интересные факты
- Графики отпечатков показывают только исполненные рыночные ордера, а не все размещённые ордера, что даёт более точную картину реального спроса и предложения
- Дисбаланс между покупателями и продавцами на графиках отпечатков часто предшествует развороту тренда и может использоваться для прогнозирования изменений направления рынка
- Трейдеры, торгующие потоком ордеров, могут видеть микродвижения цены внутри одной свечи, которые невидимы на обычных графиках, что даёт им преимущество при входе в позицию